توسعه یک سیستم خبره به‌منظور تشکیل و بروزرسانی سبد سرمایه گذاری با استفاده از تحلیل تکنیکال
Authors
Abstract:
تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های پیشبینی جهت حرکت قیمت، با استفاده از وضعیت گذشته بازار است. همواره یکی از نقایص تحلیل تکنیکال بررسی امکان سرمایهگذاری در چهارچوبی خارج از سبد سهام می‌باشد. در بازارهای مالی این نکته مورد تأیید است که سرمایهگذاری در قالب سبد سهام و تنوع‌بخشی به گزینه‌ها، یکی از راه‌های کاهش ریسک می‌باشد. مقاله حاضر با به کار بردن مبانی و اندیکاتور‌های مهم تحلیل تکنیکال و استفاده از الگوریتم ژنتیک به طراحی یک سیستم خبره پرداخته، تا بتواند سبد سرمایهگذاری مناسبی تشکیل و در صورت لزوم آن را در بازه‌های زمانی متفاوت بروزرسانی نماید. به جهت بررسی و اعتبارسنجی این سیستم از داده‌های 12 سهم در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین 01/03/1392 تا 01/11/1394 که شاخص کل در طول این مدت سیر نزولی مشهودی داشته استفاده شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که بازده به‌دست‌آمده با استفاده از این سیستم با احتساب هزینه معاملاتی به میزان قابل‌توجهی بیشتر از استراتژی خرید و نگهداری تمام دارایی‌ها، پرتفوهای پیشنهادی حاصل از حل مدل مارکویتز و حتی سود حساب سرمایهگذاری در سیستم بانکی می‌باشد.
similar resources
تشکیل سبد سرمایه گذاری بهینه در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش‌های خوشه‌بندی سلسله مراتبی و تفکیکی
نیاز برای دستیابی به معیارهای درست بهینه سازی پرتفو که علاوه بر دقت به سرعت در تصمیم گیری‌های سرمایهگذاری بیانجامد، امری فراتر از نیازهای آکادمیک است چرا که نیاز سرمایه‌گذاران، شرکت‌های سرمایهگذاری و مدیران سرمایهگذاری، به کاهش زیان‌های ناشی از سرمایه گذاری، افزایش بازده متناسب با ریسک همواره مورد بحث بوده است. با این وجود دستیابی به روشی جهت بهینه سازی پرتفو به گونه‌ای که شکاف بین نیازهای ...
full textبهینه سازی سبد سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری بانک سپه با استفاده از مدل ترکیبی مارکوویتز و GARCH چند متغیره
هدف اصلی اینمقاله بهینه‌سازی پرتفوی شرکت سرمایهگذاری بانک سپه با استفاده از روش حداقل کردن ریسک نسبت به بازدهی مورد انتظاربوده است. در این راستا، ابتدا ترکیب پرتفوی شرکت مذکور طی دوره 1387 الی 1390 بررسی و از بین سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، چهار صنعت با وزن بالا انتخاب شدند. سپس ریسک بازدهی هر یک از این چهار صنعت در طول زمان با بکارگیری مدل GARCHچندمتغیره به صورت مدلBEKK -Diagonalبرآورد گردی...
full textقیمت گذاری محصولات جدید در صنعت شیشه ایران با استفاده از سیستم های خبره فازی
دنیای امروز، میدان رقابت تولید کنندگان، شرکتها و بنگاههای اقتصادی در عرصههای مختلف است و از این بین شرکت یا تولیدکنندهای پیروز این رقابت است که سهم بیشتری از بازار را از آن خود کرده باشد. لذا اقداماتی نظیر تعیین قیمت بصورتی مناسب برای محصول موجود و بخصوص جدید راهی موثر درکسب سهم بیشتری از بازار است. همین امر موجب شده تا بسیاری از بنگاههای اقتصادی به منظور موفقیت بیشتر در بازار رقابت از روش...
full textسیستم سبد‌گردان خودکار با استفاده از ترکیب مدل‌های پیشبینی تلاطم و مبانی تحلیل تکنیکال
یکی از مواردی که در زمینه خرید و فروش سهام کمتر موردتوجه قرار گرفته‌شده، ارائه مدلی خودکار جهت تشکیل سبد سرمایهگذاری بوده که در طول زمان به‌صورت پویا عمل کرده و برحسب شرایط بازار اقدام به تصمیم‌گیری نماید. ازجمله معایب مطرح‌شده در به‌کارگیری تحلیل تکنیکال به‌عنوان یک روش تصمیم‌گیری جهت سرمایهگذاری در بازار سهام، عدم توجه به ریسک سرمایهگذاری و موضوع تشکیل سبد سهام می‌باشد. لذا مطالعه حاضر با ...
full textپیش بینی بازده فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای مالی ایران با توجه به رفتار متقابل بازارها و تشکیل سبد بهینه سرمایه گذاری به وسیله هوش مصنوعی
هدف این پژوهش افزایش بازده سرمایهگذاری با ارائه مدل‌هایی مبتنی بر هوش مصنوعی است. سرمایه گذاری در بازارهای مالی را می توان در بعدهای کوتاه مدت (روزانه) و میان مدت (ماهانه) بررسی کرد. در بعد کوتاه مدت داده‌های روزانه بازارهای بورس اوراق بهادار تهران، ارز و سکه بهار آزادی از ابتدای سال 1389 تا پایان شهریور ماه 1391 استخراج شده و به عنوان ورودی به شبکه‌های عصبی (ANN) و مدل برنامه‌نویسی ژنی (GP) و...
full textMy Resources
Journal title
volume 8 issue 29
pages 31- 44
publication date 2019-03-21
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023